투자 프레임워크
통합 거버넌스 프레임워크 아래 3개 엔진을 운용합니다.
전략 프로세스 영상
리서치, 실행, 모니터링 워크플로를 보여주는 전략 영상입니다.
실행 모델
실행은 서사 중심이 아닌 역할 기반으로 분리됩니다
수익 창출 엔진은 캐리 전략을, 시스템 트레이딩 엔진은 다중 자산 롱/숏 실행을, 전략 투자 엔진은 이벤트 기반 포지셔닝을 담당합니다.
설계 원칙
하나의 거버넌스 레이어, 세 개의 실행 엔진
- 1 엔진 역할은 독립적이되 중앙 통제로 감독됩니다
- 2 통제 규칙은 포트폴리오와 엔진 레벨 모두에 적용됩니다
- 3 공개 페이지는 전술 로직이 아닌 구조를 요약합니다
엔진 요약
공개 전략 요약
엔진별 비중은 거버넌스 규칙, 시장 레짐, 유동성 조건에 따라 조정됩니다.
수익 창출 엔진
프로토콜 심사와 집중도 통제를 통해 지속 가능한 캐리 기회에 집중합니다.
- 검증된 거래소 및 프로토콜 숏리스트
- 디페그 및 유동성 스트레스 모니터링
시스템 트레이딩 엔진
변동성 적응형 간격과 사전 정의된 스케일링 통제 하에 유동 자산군 롱/숏 자동화를 수행합니다.
- 사전 정의된 스케일링 규칙 기반 변동성 적응형 진입 간격
- 노출 한도, 예비자본 통제, 레짐 기반 일시중지 트리거
전략 투자 엔진
거버넌스 한도 내에서 상장 및 정보 이벤트 구간에 단계적으로 포지션을 배치합니다.
- 집행 전 투자 가설 체크리스트
- 집중도 및 언와인드 규칙 사전 정의
집행 정책
엔진 역할 및 조정 규칙
| 엔진 | 핵심 역할 | 조정 조건 |
|---|---|---|
| 수익 창출 | 검증된 거래소 기반 캐리·베이시스 구조 운용 | 변동성·유동성 스트레스 구간에서 비중 조정 가능 |
| 시스템 트레이딩 | 유동 자산군 롱/숏 규칙 기반 자동화 | 거버넌스·유동성·집행 안정성 트리거 위반 시 축소 또는 중단 |
| 전략 투자 | 이벤트 기반 포지셔닝(단계적 진입·청산) | 이벤트 기준과 거버넌스 조건이 동시에 충족될 때 가동 |
공개 경계
공개 vs 비공개
- P 공개: 위임 범위, 역할 프레임워크, 거버넌스 통제.
- P 공개: 위반 대응 정책 및 보고 주기.
- C 비공개: 신호 공식, 임계값, 타이밍 로직.
- C 비공개: 거래소 레벨 전술 설정 및 라이브 북 상세.
실행 거버넌스
필수 통제 항목
자본 보호내부 하드 한도
익스포저 통제집중도 및 유동성 한도
에스컬레이션 트리거자동·수동 검토
위반 조치익스포저 축소 또는 중단
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공개 고지
공개 전략 문구는 의도적으로 요약되어 있으며 상세 실행 로직은 내부 통제로 관리됩니다.